Kur Riski Oranı

dersnotlari

Administrator
Yönetici
Kur Riski Oranı



Döviz mevcutları ile döviz alacaklarının toplamının döviz borçlarına bölünmesi suretiyle bulunacak bu oranın USD, DEM ve diğer dövizlerin USD karşılığı ve bunların tümünün toplamının USD karşılığı üzerinden hangi sınırlar içinde olacağı Merkez Bankası’nca belirlenmektedir.



Tüm döviz cinslerinin toplam USD karşılığı üzerinden yapılacak hesaplamada bir bankanın her hafta Cuma günü itibarıyla döviz mevcutları ve döviz alacakları toplamının, döviz taahütleri toplamına oranının en az %80, en çok %110 olması; herbir döviz cinsinden bu oranın en az %75 ve en çok %115 olması öngörülmekte, bu oranlara uymayan bankalar reeskont faiz oranının 2 katı tutarında haftalık ceza ödemek durumunda kalmaktadır. Bu sınırlamanın amacı bankaların döviz taahütlerine karşılık bulundurmaları gereken asgari ve azami döviz mevcudu tutarını belirlemek, böylece bankaların taahütlerine karşılık yeterli düzeyde döviz mevcudu tutmalarını sağlamak ve taahütlerine göre çok fazla döviz stoku tutmalarını da önlemektir.



Döviz Mevcutları + Döviz Alacakları

Kur Riski Oranı = ---------------------------------------

Döviz Borçları



Kur riski oranının payında yer alan kalemlerin likidite oranına göre farklılıkları aşağıdadır.



- Yurtdışı muhabirleri nezdinde cari hesap ve depo hesaplarında bulunan döviz mevcutları ile altın depo hesaplarında bulunan altın mevcutları ve döviz üzerinden düzenlenmiş kıymetli evrak portföyleri,

- Yurtiçi muhabirleri nezdinde cari hesap ve döviz tevdiat hesabı, veya depo hesaplarında bulunan döviz mevcutları ile altın depo hesaplarında bulunan altın mevcutları,

- Kasalarında bulunan altın ve efektif mevcutları,

- Döviz ve Efektif piyaslarında ve Bankalararası Para Piayasası’nda işlem yapabilmek için Merkez Bankası’na teminat olarak tevdi edilen döviz depoları, efektif depoları,uluslararası standarttaki altın,yabancı devlet veya hazinelerce çıkarılan bono ve tahviller,

- Hazine Müsteşarlığı’nca doğrudan ya da garantisi ile ya da ÖİB tarafından yurt içinde çıkarılmış ve çıkarılacak döviz veya değeri döviz karşılığı Türk Lirası olarak belirlenmiş menkul kıymetlerden bankaların döviz mevcut ve alacaklarının %15’ine kadar olanlar,

- Merkez Bankası nezdindeki döviz ve altın mevcutları (döviz tevdiat ve altın depo munzam karşılıkları ile birlikte),

- Yurtiçi ve yurtdışına açılan altın ve döviz kredileri toplamı,

- Döviz ve Efektif Piyasalarında yaptıkları işlemden dolayı adlarına diğer bankalar ve özel finans kurumlarında tesis ettikleri döviz depoları ve verdikleri döviz kredileri,

- Vadeli döviz alımları,

- Bankaları kendi döviz pozisyonlarından yurtdışına transfer edilmek suretiyle edindikleri yurtdışı iştirakleri,

- Satın alınan çekler,



Kur riski oranının paydasında ise aşağıdaki kalemler yer almaktadır.



- Bankalar nezdinde açılmış bulunan döviz tevdiat ve altın depo hesapları toplamı (Bankalararası döviz tevdiat ve altın depo hesapları ile birlikte),

- Yurtiçi ve yurtdışından ödemesi döviz olarak yapılmak üzere borçlu sıfatıyla sağlanan krediler,

- Bankalarca yurtdışından depo hesabı olarak sağlanmış fonlar,

- MB içindeki Döviz ve Efektif Piyasalarında yapılan işlemlerden dolayı ödeme yükümlülüğü altına girilen döviz depoları,döviz kredileri ve diğer döviz taahütleri,

- Vadeli döviz satımları,

- Ödenecek çekler,

- Ödenecek havaleler,
 
Üst